大智慧能股票开户文艺复兴年化收益率35% 揭秘西蒙斯的王牌利器

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40岁前韬光养晦、钻研数学之美,拿下几何领域最高奖项Oswald

Veblen,40岁后靠数大智慧能股票开户理天大智慧能股票开户赋“奇袭”华尔街,连续40年用惊人的回报打败股神巴菲特和大智慧能股票开户金融大鳄索罗斯——詹姆斯·西蒙斯(James

Simons)——世界公认量化交易的鼻祖,也是最会投资的数学家。

他创立的对冲基金——文艺复兴科技基金(Rentec)以基于模型的“算法交易”为核心,专注量化投资四十余载,是当之无愧的算法对冲先锋。

目前,文艺复兴科技基金掌管着580亿美元资产,覆盖三支重点基金:包括仅向内部员工开放的大奖章基金(Medallion

Fund),以及向外部投资者开放的RIEF (机构股票基金)和RIDA (机构多元化阿尔法基金)。

从1998年成立至今,文艺复兴科技公司的旗舰基金——大奖章基金的年化回报率高达35%,在华尔街无出其右。如果你在1988年投1美元,到了2018年将拥有20837.84美元,账面收益率超过2万倍。而同期,巴菲特的伯克希尔年化回报率仅有20.5%,远远落后。即便是索罗斯在最辉煌的1988至1999年间,其1701%总收益率面对西蒙斯的2478%总收益率,也望尘莫及。

更难得的是,即便是金融风暴来袭,大奖章基金不仅能独善其身,还能脱颖而出:1994年,在美联储国债风暴,获得收益率70%;2000年,在网络股泡沫中,获得收益率98%;2008年,在让许多人倾家荡产的金融危机中,同样取得收益率98%。

最近几年,文艺复兴基金的收益神话仍在延续。2018年,作为个不折不扣的全球熊市,下跌了4.4%的标普,已经属于全球跌幅最小的指数之一。在金融寒冬之中,全球对冲基金平均回报率为-6.7%,而文艺复兴基金仍能实现了8.5%回报率。

与此同时,西蒙斯也成为世界上最会赚钱的对冲基金经理。根据最新出炉的对冲基金大佬资产排名,单2018年,西蒙斯就从对冲基金中赚得了16亿美元(约合人民币108亿元),个人总资产达165.5亿美元(约合人民币1121亿元),列居全球之首。

根据美国证交会(SEC)规定,管理资产规模超过1亿美元的投资机构必须在每个季度结束后的45天内提交13F(SEC规定的报告格式)持仓报告,以披露股票、基金方面的持仓。尽管报告没有披露空头头寸,并不能完整体现机构的投资配置状况,但仍对投资者具有较大的指导意义。尤其是透过窥探西蒙斯的投资策略,我们相信其每一次的持仓变动,都是通过大数据推演的结果。